W 1936 r. Prokofiew skomponował muzykę do nieskończonego filmu Michaiła Romma „Dama Pikowa”. Operował w niej różnorodnymi brzmieniami, skład orkiestry był bardzo rozbudowany, obejmował: 2 flety, 2 oboje, rożek angielski, 2 klarnety, klarnet basowy, saksofon altowy, saksofon barytonowy, 2 fagoty, 4 rogi, 2 trąbki, 3 puzony, tubę, kotły, instrumenty perkusyjne (tamburyn, werbel, talerze, wielki bęben), harfę, celeste, fortepian i smyczki. Mimo nieukończenia filmu, „Dama Pikowa” ujrzała światło dzienne (i sztuczne, w salach koncertowych).
       
Kolejnym filmem ze ścieżką muzyczną Prokofiewa był „Aleksander Newski” Siergieja M. Eisensteina. Był to dopiero drugi film z nagranym dźwiękiem tego reżysera. Film „Aleksander Newski” powstał na zamówienie partii, opowiada wydarzenia z roku 1242, kiedy to książe włodzimierski Aleksander Jarosławicz, zwany Newskim, pokonał na skutym lodem Jeziorze Czudzkim (Pejpus) wojska zakonu krzyżackiego. Był to monumentalny jak na owe czasy i warunki rosyjskie film kostiumowy, stanowiący syntezę obrazu, słowa i muzyki, nazwany przez Eisensteina mianem ‘filmowej opery’. Muzyka jest przeznaczona na mezzosopran, chór i orkiestrę symfoniczną. Prokofiew nie mógł zastosować zbyt dużej orkiestry ze względu na wielkość studia nagraniowego. Zresztą i tak na podstawie nagrania ciężko było powiedzieć jaki jest skład. W 1986 r. William Brohn zrekonstruował partyturę rozszerzając skład instrumentalny. Charakterystyczne są potężnie brzmiące trąby i chóry ilustrujące sceny bitwy. Śpiew jest oczywiście w języku rosyjskim. Film ten spotkał się z dużym uznaniem i pozytywnym przyjęciem - w Rosji w tym czasie panowały nastroje antyniemieckie. Jednak po podpisaniu paktu Ribbentrop-Mołotow został zdjęty z ekran kin (z wiadomych powodów). Jak się potem okazało, na niezbyt długo, ponieważ przyjaźń rosyjsko-niemiecka szybko się skończyła.
       
W latach 1941-42 posypały się zamówienia na muzykę filmową Prokofiewa. Współpracę zaproponowali mu: Alexander Gendelstein („Lermontow”, nieskończony), Alexander Faintsimmer („Kotowski”), Igor Savchenko („Partyzanci na stepach Ukrainy”) oraz Abram Room („Tonia”). Do wszystkich tych filmów Prokofiew napisał utwory na wielką orkiestrę symfoniczną. W 1942 r. Sergiusz rozpoczął również prace nad muzyką do kolejnego historycznego filmu Siergieja Eisensteina „Iwan Groźny”. Film ten został zamówiony przez zadowoloną z poprzedniego dzieła partię. Składa się z trzech części (trzecia niedokończona). Pierwsza część pokazywała cara Ivana IV Groźnego jako wielkiego męża stanu – twórcę nowożytnego państwa rosyjskiego, Stalinowi bardzo się to spodobało i utożsamiał się z tą postacią. Druga część „Spisek bojarów” nakręcona w 1946 r. już nie była dla niego tak wygodna. Przedstawiała okrucieństwa i dokonywane przez Ivana zbrodnie. Analogie do wydarzeń ówczesnych nie pozwoliły dostać się filmowi na ekrany kin aż do 1958 roku – 60 rocznicy urodzin Eisensteina (reżyser nie doczekał tej chwili, zmarł 10 lat wcześniej). Muzyka Prokofiewa do „Iwana Groźnego” składa się z 13 części przedstawiających poszczególne etapy i epizody z życia Ivana, m.in. „Dzieciństwo Ivana”, „Koronacja i ślub”, „Pożar”, „Na polskim dworze”, „Morderstwo w katedrze”... Pojawia się chór, solowe role wokalne posiada alt i bas. Instrumentarium jest bardzo rozbudowane: 2 flety, flet piccolo, 2 oboje, rożek angielski, 3 klarnety, klarnet w Es, klarnet basowy, 3 saksofony, 3 fagoty, kontrafagot, 4 rogi, 5 trąbek, 3 puzony, 2 tuby, kotły, instr. perk. (trójkąt, werbel, tamburyn, talerze, wielki bęben, tam-tam, bicz (!), dzwony, ksylofon), 2 harfy, fortepian i smyczki. Muzyka Prokofiewa idealnie współgra z grą świateł, dopracowaną kompozycją zdjęć Eduarda Tisse i montażem Eisensteina.